Зміст

ВСТУП

Розділ 1 Ринок цінних паперів: види, моделі, функції

1.1 Поняття ринку цінних паперів

1.2 Види та моделі ринку цінних паперів

1.3 Функції та суб’єкти ринку цінних паперів

1.4 Становище ринку цінних паперів в Україні

Розділ 2 Фінансові дані. Ринкові індекси

2.1 Види фінансових даних

2.2 Часові масштаби даних

2.3 Якість даних

2.4 Постачальники і джерела даних

2.5 Ринкові індекси

2.6 Методологія підрахунку індексів

2.7 Основні ринкові індекси світу

Розділ 3 Часові ряди, методи аналізу часових рядів

3.1 Основні поняття

3.2 Метод рухомого (ковзного) середнього

3.3 Метод експоненціального згладжування

3.4 Метод проектування тренда

Розділ 4 Кореляційний аналіз часових рядів

4.1 Види залежності між величинами

4.2 Основні кореляційні показники

4.3 Види кореляційного зв'язку

4.4 Гіпотеза про значущість оцінки коефіцієнта кореляції

4.5 Гіпотеза про перевірку нормального розподілу вибірки за критерієм Пірсона

4.6 Застосування коефіцієнта кореляції при моделюванні ринкових ситуацій

Розділ 5 Основи регресійного аналізу

5.1 Види залежностей: регресійна залежність

5.2 Лінійна регресія і метод найменших квадратів

5.3 Множинна регресія і етапи її побудови

Розділ 6 Портфельний аналіз: поняття портфелю, види портфелю, етапи формування портфелю цінних паперів

6.1 Основна мета та задачі портфельного інвестування

6.2 Об’єкти портфельного інвестування

6.3 Процес формування портфеля цінних паперів

6.4 Види портфелів цінних паперів

Розділ 7 Управління портфелем цінних паперів та види ризику

7.1 Активне і пасивне управління портфелем

7.2 Основні поняття дохідності та ризику портфеля цінних паперів

7.3 Приклад розрахунку очікуваної дохідності портфеля

7.4 Види ризику при формуванні портфеля цінних паперів

7.5 Оцінювання ризику

Розділ 8 Диверсифікація портфеля цінних паперів

8.1 Диверсифікація портфеля

8.2 Коефіцієнт бета

8.3 Служби з оцінювання «бета»- коефіцієнтів

Розділ 9 Сучасні теорії моделювання дохідності фінансових активів

9.1 Модель Марковітца

9.2 Модель CAPM

9.3 Теорія арбітражного ціноутворення

Глосарій

Список літератури